Fon Korelasyonu ve Çeşitlendirme
Seçtiğiniz fonların birbirine ne kadar benzediğini, sepetin etkin varlık sayısını ve dolar/TL ile altına duyarlılığını görün.
Fonları seçin
Yöntem
- Korelasyon fonların günlük fiyat kayıtlarından hesaplanan günlük logaritmik getirilerin Pearson korelasyonudur; en çok son 250 gün, çift başına en az 40 ortak gün.
- Etkin varlık sayısı = fon sayısı / (1 + (fon sayısı − 1) × ortalama korelasyon). Birbirinden bağımsız fonlarda fon sayısına eşittir.
- Beta fon getirisinin dolar/TL ya da gram altın getirisine göre eğimidir (kovaryans / varyans).
- Korelasyonlar zamanla değişir; yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Korelasyon hangi veriden hesaplanıyor?
Fonların günlük fiyat kayıtlarından hesaplanan günlük getirilerden. İki fonun en az 40 ortak günü yoksa o çift için sonuç gösterilmez.
Etkin varlık sayısı nedir?
Sepetteki fon sayısı ile fonlar arasındaki ortalama korelasyondan hesaplanır. Fonlar birbirine benzedikçe etkin sayı düşer; örneğin yüksek korelasyonlu dört fon, tek bir fona yakın davranır.
Dolar ve altın duyarlılığı (beta) ne anlatır?
Fon getirisinin dolar/TL ya da gram altındaki %1'lik harekete ortalama ne kadar eşlik ettiğidir. 1'e yakın değer fonun o varlığa benzer hareket ettiğini gösterir.
Neden bazı fonlarda sonuç yok?
Günlük fiyat kayıtları biriktikçe hesaplama mümkün olur. Kaydı yeni başlayan ya da fiyatı açıklanmayan fonlarda sonuç bir süre boş kalabilir.
Veri kaynağı: TEFAS · Fon fiyatları günlük güncellenir · Korelasyon ve beta sitemizce günlük fiyatlardan hesaplanır
Fon verileri TEFAS kaynaklıdır ve bir önceki iş gününün fiyatlarını yansıtabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.